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BME difundirá índices de volatilidad y de estrategia

Bolsas y Mercados Españoles (BME) comenzará a difundir a través de los principales proveedores de información bursátil, los índices de volatilidad y de estrategias con opciones IBEX 35 que creó el pasado mes de octubre.

 

Estos índices, que se publicarán al cierre de cada sesión,  permiten medir la volatilidad implícita del mercado y mostrar el rendimiento de determinadas estrategias de inversión mediante productos negociados en MEFF, el mercado de derivados de BME.A continuación figuran los nuevos índices difundidos por BME son:

 

  • El índice VIBEX es el índice de volatilidad implícita del mercado español. Mide la volatilidad implícita de las opciones IBEX 35 para un vencimiento de 30 días.

 

  • El Índice IBEX 35 SKEW muestra la evolución del Skew de volatilidad en las opciones IBEX 35. Se define el Skew de volatilidad como las diferencias de volatilidad de cada precio de ejercicio.

 

  • El índice IBEX 35 BUYWRITE replica una posición compradora en el futuro de IBEX 35 y una venta constante de opciones Call, por lo tanto, es una estrategia similar a la compra de una cesta IBEX 35 con el ingreso extra de la venta de la opción.

 

  • El índice IBEX 35 PUTWRITE replica una venta constante de opciones Put. Se trata de una estrategia alcista con el beneficio limitado a la prima ingresada y con las pérdidas ilimitadas.

 

  • El índice IBEX 35 PROTECTIVE PUT replica una posición compradora en el futuro de IBEX 35 asociado a una compra constante de opciones Put. Es una estrategia alcista con pérdidas limitadas y beneficio ilimitado, equivalente a una compra de Call. Se comporta muy bien con movimientos bruscos del índice, teniendo peor comportamiento con movimientos suaves.

 

  • El índice IBEX 35 VENTA DE STRANGLE replica una venta constante de opciones Put y Call. Corresponde a una estrategia neutral (no es alcista ni bajista) que espera baja volatilidad y que tiene el beneficio limitado a la prima ingresada. Dado que su rendimiento viene marcado por la volatilidad, es un índice con muy baja correlación con el IBEX 35, aumentando por tanto la diversificación de la cartera.

 

 

BME pretende ofrecer al inversor, con la difusión de estos nuevos instrumentos, un amplio rango de estrategias de inversión y una mayor información sobre la volatilidad del mercado.

 

Se puede acceder a la publicación diaria de estos índices a través del siguiente link:

 

http://www.bmerv.es/esp/Indices/Ibex/Estrategias-sobre-Derivados-Informacion.aspx

 

 

CH

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